Come calcolare la skewness giornaliera delle serie temporali di rendimento giornaliero S&P senza altre serie temporali ad alta frequenza?
Perché usare rendimenti Logaritmici?
Il vantaggio principale dell’utilizzo di una scala logaritmica è sicuramente quello di individuare, con un semplice colpo d’occhio, l’importanza dei movimenti al di là dei valori assoluti a cui si sono verificati.
Come si definisce il Correlogramma?
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
Quando si usa scala logaritmica?
Le scale logaritmiche possono risultare utili per:
- rappresentare misure positive con ordini di grandezza molto diversi fra loro;
- linearizzare funzioni esponenziali y = K · ax (scale semilogaritmiche);
- linearizzare funzioni potenza y = A · xb (scale doppiamente logaritmiche);
Quando si usa la scala logaritmica?
La scala logaritmica è una scala di rappresentazione che permette di riportare sulla retta dei numeri un insieme di numeri reali positivi che spaziano in un intervallo (range) molto grande di valori.
Come si definisce l Eteroschedasticità?
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si contrappone a quello di omoschedasticità (➔).
Come fare Correlogramma?
Il correlogramma si costruisce a partire dall’autocorrelazione ρk di una serie storica in funzione del ritardo (lag) k con cui l’autocorrelazione è calcolata: nel grafico ogni barretta verticale riporta il valore dell’autocorrelazione (sull’asse delle ordinate) in funzione del ritardo (sull’asse delle ascisse).
Come si legge un grafico in scala logaritmica?
Osserva come gli intervalli minori non sono equamente distanziati. Se stai usando un foglio in scala logaritmica, puoi notare che gli intervalli fra le unità principali non sono distribuiti in modo uniforme. Per esempio, il segno che corrisponde a 20 si trova in realtà a 1/3 della distanza che intercorre fra 10 e 100.
Come si fa un grafico in scala logaritmica?
Excel visualizza la finestra Formatta asse. Seleziona la scheda “Scala” nella finestra Formatta asse. Fare clic sulla casella di controllo “Scala logaritmica” nella parte inferiore della finestra. Questo cambia l’asse del grafico in una scala di registro.
Come si fa il logaritmo in Excel?
Il logaritmo naturale su Excel può essere ottenuto tramite la formula LN. Il logaritmo naturale è la funzione matematica che a partire da un numero reale n consente di ottenere l’esponente log(n) della base esponenziale e ( costante di Nepero ) tale da ottenere elog(n)=n.
Come si fa il logaritmo in base 10 di un numero?
Ad esempio il logaritmo in base 10 di 1000 (argomento del logaritmo) è 3, infatti elevando alla terza potenza il numero 10 si ottiene 1000. Ovvero: 103 = 1000. In modo identico, il logaritmo in base 10 di 100 (argomento del logaritmo) è 2, infatti elevando alla seconda potenza il numero 10 si ottiene 100.
Come si usa la carta semilogaritmica?
La carta semilogaritmica (o semplicemente “semilog”), con l’asse delle ordinate proporzionale al logaritmo del valore, agevola tale compito in quanto risparmia il calcolo dei logaritmi.
Che significa scala logaritmica?
La scala logaritmica è una scala di rappresentazione che permette di riportare sulla retta dei numeri un insieme di numeri reali positivi che spaziano in un intervallo (range) molto grande di valori.