Coefficiente di correlazione tra due processi stocastici

Quando un processo e invertibile?

Un processo ARMA(p,q) è invertibile se tutte le radici dell’equazione caratteristica θ(B)=0 sono, in modulo, maggiori di uno.

Che significa stazionaria?

[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.

Cosa significa condizioni stazionarie?

Più genericam., che permane costante, che non progredisce né regredisce: la temperatura è s.; la situazione meteorologica si mantiene s.; le condizioni del malato sono tuttora s., non mostrano tendenza a miglioramento né a peggioramento.

Quando una serie storica è stazionaria?

stazionarietà statistica Proprietà di un processo aleatorio (➔) e di una serie storica (➔ serie storiche). Intuitivamente, un processo stazionario è tale per cui la sua struttura probabilistica soddisfa certe condizioni di invarianza temporale.

Quando una serie temporale è stazionaria?

– La stazionarietà si riferisce alle caratteristiche del processo stocastico sottostante che ha generato la serie temporale. – Quando le caratteristiche del processo stocastico cambiano nel tempo abbiamo un processo non stazionario. – Ci concentriamo sono la media, la varianza e le covarianze.

Come si definisce il Correlogramma?

Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.