Ci sono articoli sulla cointegrazione composta da serie temporali di più di due attività?
Quando due serie sono Cointegrate?
Il teorema di rappresentazione di Granger rappresenta il trait d’union tra i concetti di cointegrazione e di meccanismo a correzione dell’errore. Infatti, esso afferma che se due serie sono cointegrate esse ammettono sempre una rappresentazione con un Modello di correzione dell’errore (MCE).
Come si definisce il Correlogramma?
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
Come rendere stazionaria una serie?
Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.
Cosa si studia in econometria?
Il termine econometria significa letteralmente “misurazione in economia”. Attraverso l’applicazione di metodi statistici e matematici e lo studio formalizzato di modelli economici, l’econometria mira a dare riscontro empirico alle teorie economiche.
Cosa misura la correlazione?
La correlazione è una misura statistica che esprime la relazione lineare tra due variabili (che quindi cambiano insieme a una velocità costante) ed è molto usata per descrivere semplici relazioni senza dover parlare di causa ed effetto.
Qual è la formula con cui si calcola il coefficiente angolare nel MRLS?
Il coefficiente angolare di una retta è un coefficiente numerico, solitamente indicato con m, che esprime una misura della pendenza della retta rispetto all’asse x (o a qualsiasi retta orizzontale) e che compare direttamente nell‘equazione esplicita y=mx+q.
Come si calcola la devianza in statistica?
La varianza di un insieme di unità statistiche si ottiene in 3 passaggi: Prima si calcola la media della variabile. Poi si determina la devianza: si calcola la differenza di ogni osservazione dalla media e poi se ne calcola il quadrato. Infine si fa la somma di tutti le differenze al quadrato.