Definizione di Bollinger Band®

Cos’è una Bollinger Band®?

Una Bollinger Band® è uno strumento di analisi tecnica definito da un insieme di linee di tendenza tracciate a due deviazioni standard (positive e negative) da una semplice media mobile (SMA) del prezzo di un titolo, ma che possono essere adattate alle preferenze dell’utente.

Le Bollinger Bands® sono state sviluppate e protette da copyright dal famoso trader tecnico John Bollinger, progettate per scoprire opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di identificare correttamente quando un asset è ipervenduto o ipercomprato.

Punti chiave

• Le Bollinger Bands® sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger per generare segnali di ipervenduto o ipercomprato.
• Ci sono tre linee che compongono le bande di Bollinger: una media mobile semplice (banda centrale) e una banda superiore e inferiore.
• Le bande superiore e inferiore sono tipicamente 2 deviazioni standard +/- da una media mobile semplice di 20 giorni, ma possono essere modificate.

Come calcolare le bande di Bollinger®

Il primo passo nel calcolo delle Bande di Bollinger® è calcolare la media mobile semplice del titolo in questione, tipicamente utilizzando una SMA a 20 giorni. Una media mobile a 20 giorni calcola la media dei  prezzi di chiusura  per i primi 20 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo eliminerebbe il prezzo più recente, aggiungerebbe il prezzo il giorno 21 e prenderebbe la media, e così via. Successivamente, verrà ottenuta la deviazione standard del prezzo del titolo. La deviazione standard è una misura matematica della varianza media e occupa un posto di rilievo in statistica, economia, contabilità e finanza.

Per un dato set di dati, la deviazione standard misura quanto i numeri sono distribuiti da un valore medio. La deviazione standard può essere calcolata prendendo la radice quadrata della varianza, che a sua volta è la media delle differenze al quadrato della  media. Successivamente, moltiplica il valore della deviazione standard per due ed entrambi aggiungi e sottrai tale importo da ciascun punto lungo la SMA. Quelli producono le bande superiore e inferiore.

Ecco questa formula di Bollinger Band®:

Cosa ti dicono le Bollinger Bands®?

Le bande di Bollinger® sono una tecnica molto popolare. Molti trader ritengono che più i prezzi si avvicinano alla fascia superiore, piùil mercato è ipercomprato e più i prezzi si avvicinano alla fascia inferiore, piùil mercato è ipervenduto. John Bollinger ha unaserie di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come sistema di trading.

Nel grafico illustrato di seguito, Bollinger Bands® racchiude la SMA a 20 giorni del titolo con una banda superiore e inferiore insieme ai movimenti giornalieri del prezzo del titolo. Poiché la deviazione standard è una misura della volatilità, quando i mercati diventano più volatili le bande si allargano; durante periodi meno volatili, le bande si contraggono.

The Squeeze

La compressione è il concetto centrale di Bollinger Bands®. Quando le bande si avvicinano, restringendo la media mobile, si parla di compressione. Una compressione segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai trader un potenziale segno di una futura maggiore volatilità e di possibili opportunità di trading. Al contrario, più ampie sono le bande separate, maggiore è la probabilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio. Tuttavia, queste condizioni non sono segnali di trading. Le bande non danno alcuna indicazione quando può avvenire il cambiamento o in quale direzione il prezzo potrebbe muoversi.

Sblocchi

Circa il 90% dell’azione dei prezzi si verifica tra le due fasce. Qualsiasi rottura sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L’errore che fa la maggior parte delle persone è credere che quel prezzo che colpisce o supera una delle bande sia un segnale per comprare o vendere. I breakout non forniscono alcun indizio sulla direzione e l’entità del futuro movimento dei prezzi.

Limitazioni delle Bande di Bollinger®

Le Bollinger Bands® non sono un sistema di trading autonomo. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire ai trader informazioni sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzarli con due o tre altri indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti. Crede che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche preferite sono la divergenza / convergenza media mobile (MACD), il volume di bilancio e l’indice di forza relativa (RSI).

Poiché sono calcolati da una semplice media mobile, pesano i dati sui prezzi più vecchi come i più recenti, il che significa che le nuove informazioni possono essere diluite da dati obsoleti. Inoltre, l’uso della SMA a 20 giorni e 2 deviazioni standard è un po ‘arbitrario e potrebbe non funzionare per tutti in ogni situazione. I trader dovrebbero adeguare di conseguenza le loro ipotesi di SMA e deviazione standard e monitorarle.