Oscillatore Aroon

Cos’è l’oscillatore Aroon?

L’oscillatore Aroon è un indicatore di tendenza che utilizza gli aspetti dell’indicatore Aroon (Aroon Up e Aroon Down) per valutare la forza di una tendenza attuale e la probabilità che continui. Le letture sopra lo zero indicano che è presente una tendenza al rialzo, mentre le letture sotto lo zero indicano che è presente una tendenza al ribasso. I trader osservano i crossover zero line per segnalare potenziali cambiamenti di tendenza. Guardano anche grandi movimenti, sopra 50 o sotto -50 per segnalare forti movimenti di prezzo.

Punti chiave

• L’oscillatore Aroon utilizza Aroon Up e Aroon Down per creare l’oscillatore.
• Aroon Up e Aroon Down misurano il numero di periodi dall’ultimo 25 periodo massimo e minimo.
• L’oscillatore Aroon attraversa la linea dello zero quando Aroon Up si sposta sopra Aroon Down. L’oscillatore scende sotto la linea dello zero quando l’Aroon Down si sposta sotto l’Aroon Up.

La formula per l’oscillatore Aroon è

Come calcolare l’oscillatore Aroon

1. Calcola Aroon Up trovando quanti periodi sono trascorsi dall’ultimo massimo di 25 periodi. Sottrai questo valore da 25, quindi dividi il risultato per 25. Moltiplica per 100.
2. Calcola Aroon Down trovando quanti periodi sono trascorsi dall’ultimo minimo di 25 periodi. Sottrai questo valore da 25, quindi dividi il risultato per 25. Moltiplica per 100.
3. Sottrai Aroon Down da Aroon Up per ottenere il valore dell’oscillatore Aroon.
4. Ripeti i passaggi al termine di ogni periodo di tempo.

Cosa ti dice l’oscillatore Aroon?

L’Aroon Oscillator è stato sviluppato da Tushar Chande nel 1995 come parte del sistema Aroon Indicator. L’intenzione di Chande per il sistema era di evidenziare i cambiamenti di tendenza a breve termine. Il nome Aroon deriva dalla lingua sanscrita e si traduce approssimativamente in “prime luci dell’alba”.

Il sistema di indicatori Aroon include Aroon Up, Aroon Down e Aroon Oscillator. Le linee Aroon Up e Aroon Down devono essere calcolate prima di disegnare l’oscillatore Aroon.

Questo indicatore utilizza in genere un intervallo di tempo di 25 periodi, tuttavia l’intervallo di tempo è soggettivo. Usa più mestruazioni per ottenere meno onde e un indicatore dall’aspetto più levigato. Usa meno periodi per generare onde di movimento e inversioni più rapide nell’indicatore.

Aroon Up e Aroon Down si spostano tra zero e 100.

Su una scala da zero a 100, maggiore è il valore dell’indicatore, più forte è il trend. Ad esempio, un prezzo che ha raggiunto nuovi massimi un giorno fa avrebbe un valore Aroon Up di 96 ((25-1) / 25) x100). Allo stesso modo, un prezzo che ha raggiunto nuovi minimi un giorno fa avrebbe un valore Aroon Down di 96 ((25-1) x100).

Gli alti e bassi utilizzati nei calcoli Aroon Up e Aroon Down aiutano a creare una relazione inversa tra i due indicatori. Quando il valore Aroon Up aumenta, il valore Aroon Down vedrà tipicamente una diminuzione e viceversa.

L’oscillatore Aroon si muove tra -100 e 100. Un valore dell’oscillatore alto è un’indicazione di una tendenza al rialzo mentre un valore dell’oscillatore basso è un’indicazione di una tendenza al ribasso.

Quando Aroon Up rimane alto da nuovi massimi consecutivi, il valore dell’oscillatore sarà alto, seguendo il trend rialzista. Quando il prezzo di un titolo è in una tendenza al ribasso con molti nuovi minimi, il valore di Aroon Down sarà più alto, risultando in un valore dell’oscillatore inferiore.

La linea Aroon Oscillator può essere inclusa con o senza Aroon Up e Aroon Down durante la visualizzazione di un grafico. Cambiamenti significativi nella direzione dell’oscillatore Aroon possono aiutare a identificare una nuova tendenza.

Segnali commerciali dell’oscillatore Aroon

L’oscillatore Aroon può generare segnali di trading o fornire informazioni sull’attuale direzione del trend di un asset.

Quando l’oscillatore si sposta sopra la linea dello zero significa che l’Aroon Up sta attraversando sopra l’Aroon Down. Ciò significa che il prezzo ha raggiunto un massimo più recentemente di un minimo. Questo potrebbe essere un segno che sta iniziando un trend rialzista.

Quando l’oscillatore si sposta sotto lo zero, significa che l’Aroon Down sta attraversando sotto l’Aroon Up. Un minimo si è verificato più recentemente di un massimo, il che potrebbe segnalare l’inizio di una tendenza al ribasso.

La differenza tra l’oscillatore Aroon e l’indicatore del tasso di variazione (ROC)

L’oscillatore Aroon sta monitorando se un massimo o un minimo di 25 periodi si è verificato più di recente. Anche l’indicatore del tasso di variazione (ROC) tiene traccia dello slancio, ma piuttosto che guardare alti e bassi, guarda a quanto si è spostato il prezzo corrente rispetto a un prezzo in passato.

Limitazioni dell’utilizzo dell’oscillatore Aroon

L’oscillatore Aroon fa un buon lavoro nel mantenere un trader in un commercio quando si sviluppa una tendenza a lungo termine. Questo perché durante un trend rialzista, ad esempio, il prezzo tende a continuare a fare nuovi massimi che mantengono l’oscillatore sopra lo zero.

In condizioni di mercato instabili, l’indicatore fornirà segnali di scambio scadenti, poiché il prezzo e l’oscillatore si muovono avanti e indietro.

L’indicatore a volte può anche fornire segnali di scambio troppo tardi per essere utilizzato. Il prezzo potrebbe aver già percorso una distanza significativa prima che si sviluppi il segnale di scambio. Il prezzo potrebbe essere dovuto per un ritracciamento quando viene visualizzato il segnale di scambio.

Anche il numero di periodi di tempo è arbitrario. Non ci sono prove che un più recente massimo o minimo negli ultimi 25 periodi si tradurrà in un nuovo e sostenuto trend rialzista o ribassista.

L’indicatore è utilizzato al meglio in combinazione con l’ analisi dell’azione dei prezzi, i fondamentali se il trading a lungo termine e altri indicatori tecnici.