Sistema anti-martingala
Cos’è il sistema anti-martingala?
Il sistema anti-Martingala, o reverse Martingale, è una metodologia di trading che prevede il dimezzamento di una scommessa ogni volta che si verifica una perdita di scambio e il raddoppio ogni volta che si verifica un guadagno. Questa tecnica è l’opposto del sistema Martingale, in base al quale un trader (o giocatore) raddoppia su una scommessa perdente e dimezza una scommessa vincente.
Entrambi i sistemi sono strategie di trading comunemente utilizzate nei mercati delle valute estere, ma possono essere applicate altrove.
Punti chiave
- Il sistema anti-Martingale è una metodologia per amplificare le serie di vittorie e ridurre al minimo l’impatto delle serie di sconfitte.
- Al contrario del tradizionale sistema Martingale, la strategia anti-Martingala prevede il raddoppio delle scommesse vincenti e la riduzione della metà delle scommesse perdenti.
- È essenzialmente una strategia che promuove una mentalità da “mano calda” quando si è su una serie di vittorie e una strategia di stop-loss quando c’è una serie di sconfitte.
Come funziona il sistema anti-martingala
Il sistema Martingale originale fu introdotto dal matematico francese Paul Pierre Levy nel XVIII secolo come un modo per massimizzare il risultato statistico piazzando una serie di scommesse rischiose. In una strategia Martingale un giocatore o un trader raddoppia la sua scommessa ogni volta che perde e spera di recuperare alla fine quelle perdite e realizzare un profitto con una scommessa favorevole.
D’altra parte, l’ipotesi del sistema anti-Martingala è che un trader può invece capitalizzare una serie di vittorie raddoppiando la sua posizione. Il sistema anti-Martingale accetta maggiori rischi durante i periodi di crescita espansiva ed è considerato un sistema migliore per i trader perché è meno rischioso aumentare le dimensioni degli scambi durante una serie di vittorie rispetto a una serie di sconfitte. Questo tipo di pensiero può cadere nella trappola della “fallacia della mano calda “, ma quando i mercati sono in rialzo, il sistema anti-Martingala potrebbe avere successo per un trader, che può scegliere una serie di scambi positivi prima che una perdita interrompa la sua serie di vittorie. Tuttavia, un raddoppio su una data scommessa vincente lo espone a una singola grande perdita che potrebbe cancellare i guadagni precedenti.
Quando c’è una perdita, si finisce per dimezzare una scommessa perdente. Qui, un trader pratica in effetti una disciplina di stop loss che è generalmente raccomandata nel trading. Il sistema anti-Martingala è in qualche modo un gioco sulla massima di Wall Street di “lasciare che i tuoi vincitori corrano e tagliare i tuoi perdenti in anticipo”. Può funzionare bene durante i mercati guidati dallo slancio, ma i mercati possono trasformarsi rapidamente contro i trader. Il sistema Martingale, d’altra parte, è più uno schema di ” ritorno alla media ” che può essere più adatto in mercati senza direzione e tortuosi.
Esempio del sistema anti-martingala
Per comprendere le basi alla base della strategia, diamo un’occhiata a un esempio di base. Supponi di avere una moneta e di partecipare a un gioco di scommesse di testa o croce con una scommessa iniziale di $ 1. C’è la stessa probabilità che la moneta cada testa o croce e ogni lancio è indipendente (il lancio precedente non influisce sul risultato del lancio successivo). Supponi di scommettere sempre sulla testa.
Se il primo lancio è davvero testa, vincerai $ 1 e poi scommetterai $ 2. Se esce di nuovo testa, sarai $ 4 al prossimo lancio. È croce, quindi dimezzerai la tua prossima puntata e scommetterai di nuovo $ 2.