Come costruire un indicatore di trading
Elliott e Gann sono diventati nomi familiari nella comunità commerciale mondiale. Questi pionieri dell’analisi tecnica hanno sviluppato alcune delle tecniche più utilizzate nel campo. Ma come hanno fatto Ralph Nelson Elliott e WD Gann a escogitare queste tecniche e come hanno avuto tanto successo? A dire il vero, non è così difficile come sembra! Questo articolo ti guida attraverso il processo di creazione del tuo indicatore personalizzato, che puoi utilizzare per ottenere un vantaggio sulla concorrenza.
sfondo
Ricorda che la teoria alla base dell’analisi tecnica afferma che i grafici finanziari tengono conto di tutte le cose, cioè di tutti i fattori fondamentali e ambientali. La teoria prosegue affermando che questi grafici mostrano elementi di psicologia che possono essere interpretati tramite indicatori tecnici.
Per capire meglio questo, diamo un’occhiata a un esempio. I ritracciamenti di Fibonacci derivano da una sequenza matematica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e così via. Possiamo vedere che il numero corrente è la somma dei due numeri precedenti. Cosa c’entra questo con i mercati? Ebbene, risulta che questi livelli di ritracciamento (33%, 50%, 66%) influenzano le decisioni dei trader a tal punto che i livelli sono diventati un insieme di livelli di supporto psicologico e di resistenza. L’idea è che, trovando questi punti sui grafici, si possono prevedere le direzioni future dei movimenti dei prezzi.
Componenti di un indicatore
Tutti gli indicatori vengono creati per prevedere dove è diretto un prezzo quando è presente una determinata condizione. I trader cercano di prevedere due cose fondamentali:
- Livelli di supporto e resistenza: sono importanti perché sono le aree in cui i prezzi invertono la direzione.
- Tempo: questo è importante perché devi essere in grado di prevedere quando si verificheranno i movimenti di prezzo.
Occasionalmente, gli indicatori prevedono direttamente questi due fattori, come nel caso delle bande di Bollinger o delle onde di Elliott, ma gli indicatori comunemente hanno una serie di regole emanate per emettere una previsione.
Ad esempio, quando si utilizza l’ indicatore di spinta dell’ampiezza (che è rappresentato da una linea che indica i livelli di quantità di moto ), dobbiamo sapere quali livelli sono rilevanti. L’indicatore stesso è semplicemente una linea. L’indicatore della spinta dell’ampiezza sembra simile all’RSI, in quanto è ” range-bound ” ed è utilizzato per misurare lo slancio dei movimenti dei prezzi. Quando la linea è nella zona mediana, c’è poco slancio. Quando sale nella zona superiore, sappiamo che c’è un aumento dello slancio e viceversa. Si potrebbe cercare di prendere una posizione lunga quando lo slancio è in aumento dai livelli bassi e guardare a breve dopo che lo slancio ha raggiunto i picchi a un livello alto. È importante stabilire regole per interpretare il significato dei movimenti di un indicatore al fine di renderli utili.
Con questo in mente, diamo un’occhiata ai modi per creare previsioni. Esistono due tipi principali di indicatori: indicatori unici e indicatori ibridi. Gli indicatori unici possono essere sviluppati solo con elementi fondamentali dell’analisi del grafico, mentre gli indicatori ibridi possono utilizzare una combinazione di elementi fondamentali e indicatori esistenti.
Componenti di indicatori unici
Gli indicatori unici si basano su aspetti inerenti ai grafici e alle funzioni matematiche. Ecco due dei componenti più comuni:
1. Modelli
I modelli stanno semplicemente ripetendo sequenze di prezzo evidenti nel corso di un determinato periodo di tempo. Molti indicatori utilizzano modelli per rappresentare probabili movimenti futuri dei prezzi. Ad esempio, la teoria delle onde di Elliott si basa sulla premessa che tutti i prezzi si muovono secondo un determinato modello che è semplificato nel seguente esempio:
Ci sono molti altri modelli semplici che i trader utilizzano per identificare le aree di movimento dei prezzi all’interno dei cicli. Alcuni di questi includono triangoli, zeppe e rettangoli.
Questi tipi di pattern possono essere identificati all’interno dei grafici semplicemente guardandoli; tuttavia, i computer offrono un modo molto più veloce per eseguire questa operazione. Le applicazioni e i servizi informatici forniscono la capacità di individuare automaticamente tali modelli.
2. Funzioni matematiche
Le funzioni matematiche possono variare dalla media dei prezzi a funzioni più complesse basate sul volume e altre misure. Ad esempio, le bande di Bollinger sono semplicemente percentuali fisse sopra e sotto una media mobile. Questa funzione matematica fornisce un canale di prezzo chiaro che mostra i livelli di supporto e resistenza.
Componenti degli indicatori ibridi
Gli indicatori ibridi utilizzano una combinazione di indicatori esistenti e possono essere pensati come sistemi di trading semplicistici. Ci sono innumerevoli modi in cui gli elementi possono essere combinati per formare validi indicatori. Ecco un esempio del crossover MA:
Questo indicatore ibrido utilizza diversi indicatori diversi tra cui tre istanze delle medie mobili. Bisogna prima tracciare le medie mobili di tre, sette e 20 giorni in base alla cronologia dei prezzi. La regola quindi cerca un crossover per acquistare il titolo o un cross-under per vendere. Questo sistema indica un livello al quale ci si può aspettare un movimento di prezzo e fornisce un modo ragionevole per stimare quando ciò avverrà (quando le linee si avvicinano tra loro). Ecco come potrebbe apparire:
Creazione di un indicatore
Un trader può creare un indicatore seguendo diversi semplici passaggi:
- Determina il tipo di indicatore che desideri costruire: unico o ibrido.
- Determina i componenti da includere nel tuo indicatore.
- Creare una serie di regole (se necessario) per stabilire quando e dove dovrebbero verificarsi i movimenti di prezzo.
- Metti alla prova il tuo indicatore nel mercato reale attraverso il backtesting o il trading di carta.
- Se produce buoni rendimenti, utilizzalo.
Un esempio
Supponiamo di voler creare un indicatore che misuri uno degli elementi più basilari dei mercati: le oscillazioni dei prezzi. L’obiettivo del nostro indicatore è prevedere i movimenti futuri dei prezzi in base a questo modello di oscillazione.
Passo 1:
Cerchiamo di sviluppare un indicatore unico utilizzando due elementi fondamentali, un modello e funzioni matematiche.
Passo 2:
Guardando i grafici settimanali delle azioni della società XYZ, notiamo alcune oscillazioni di base tra rialzista e ribassista che durano circa cinque giorni. Poiché il nostro indicatore serve a misurare le oscillazioni dei prezzi, dovremmo essere interessati ai modelli per definire l’oscillazione e una funzione matematica, le medie dei prezzi, per definire la portata di queste oscillazioni.
Passaggio 3:
Ora dobbiamo definire le regole che governano questi elementi. I modelli sono i più facili da definire: sono semplicemente modelli rialzisti e ribassisti che si alternano ogni cinque giorni circa. Per creare una media, prendiamo un campione della durata delle tendenze al rialzo e un campione della durata delle tendenze al ribasso. Il nostro risultato finale dovrebbe essere un periodo di tempo previsto per il verificarsi di queste mosse. Per definire l’ambito delle oscillazioni, utilizziamo un valore relativamente alto e un minimo relativo e li impostiamo al massimo e al minimo del grafico settimanale. Successivamente, per creare una proiezione dell’inclinazione / declino corrente basata sulle pendenze / declini passati, facciamo semplicemente la media delle pendenze / declini totali e prevediamo che gli stessi movimenti misurati (+/-) si verifichino in futuro. La direzione e la durata del movimento, ancora una volta, sono determinate dal modello.
Passaggio 4:
Prendiamo questa strategia e la testiamo manualmente o utilizziamo un software per tracciarla e creare segnali. Scopriamo che può restituire con successo il 5% per swing (ogni cinque giorni).
Passaggio 5:
Infine, viviamo con questo concetto e facciamo trading con denaro reale.
Linea di fondo
Costruire il proprio indicatore implica un’analisi più approfondita dell’analisi tecnica e quindi lo sviluppo di questi componenti di base in qualcosa di unico. In definitiva, l’obiettivo è ottenere un vantaggio sugli altri trader. Basta guardare Ralph Nelson Elliott o WD Gann. I loro indicatori di successo hanno dato loro non solo un vantaggio commerciale, ma anche popolarità e notorietà all’interno dei circoli finanziari di tutto il mondo.