Sistema di scambio a triplo schermo – Parte 1

Suona più come un test medico diagnostico che come un metodo di trading finanziario, il sistema di trading a triplo schermo è stato sviluppato dal Dr. Alexander Elder nel 1985. Sebbene sia un errore comprensibile, il triplo schermo non ha nulla a che fare con il numero di fisici display utilizzati. L’allusione alla medicina, o “screening”, non è casuale: il dottor Elder ha lavorato per molti anni come psichiatra a New York prima di essere coinvolto nel commercio finanziario. Da quel momento, ha scritto dozzine di articoli e libri, tra cui “Trading for a Living” (1993) e ha parlato in diverse importanti conferenze.

L’argomento per vari metodi di trading

Molti trader adottano una singola schermata o indicatore che applicano a ogni operazione. In linea di principio, non c’è niente di sbagliato nell’adottare e aderire a un unico indicatore per il processo decisionale. In effetti, la disciplina coinvolta nel mantenere un focus su una singola misura è correlata alla disciplina del trader ed è, forse, una delle principali determinanti del raggiungimento del successo come trader.

E se l’indicatore scelto fosse fondamentalmente difettoso? E se le condizioni del mercato cambiassero in modo che il tuo schermo unico non potesse più tenere conto di tutte le eventualità che operano al di fuori della sua misurazione? Il punto è che, poiché il mercato è molto complesso, anche gli indicatori più avanzati non possono funzionare sempre e in ogni condizione di mercato.

Scelta degli indicatori

Ad esempio, in una tendenza al rialzo del mercato, gli indicatori che seguono la tendenza aumentano ed emettono segnali di “acquisto” mentre gli oscillatori suggeriscono che il mercato è ipercomprato ed emettono segnali di “vendita”. Nelle tendenze al ribasso, gli indicatori che seguono la tendenza suggeriscono di vendere allo scoperto, ma gli oscillatori diventano ipervenduti e inviano segnali di acquisto. In un mercato che si muove fortemente al rialzo o al ribasso, gli indicatori che seguono la tendenza sono ideali, ma sono soggetti a cambiamenti rapidi e improvvisi quando i mercati si scambiano in intervalli. All’interno degli intervalli di trading, gli oscillatori sono la scelta migliore, ma quando i mercati iniziano a seguire una tendenza, gli oscillatori emettono segnali prematuri.

Per determinare un equilibrio dell’opinione degli indicatori, alcuni trader hanno cercato di fare una media dei segnali di acquisto e vendita emessi da vari indicatori. Ma c’è un difetto intrinseco in questa pratica. Se il calcolo del numero di indicatori che seguono la tendenza è maggiore del numero di oscillatori utilizzati, il risultato sarà naturalmente inclinato verso un risultato che segue la tendenza e viceversa.

Elder ha sviluppato un sistema per combattere i problemi del calcolo della media semplice, sfruttando al contempo le migliori tecniche di seguire le tendenze e di oscillazione. Il sistema di Elder ha lo scopo di contrastare le carenze di singoli indicatori allo stesso tempo in cui serve a rilevare la complessità intrinseca del mercato. Come un indicatore a triplo schermo nella scienza medica, il sistema di trading a triplo schermo applica non uno o due, ma tre test (schermi) unici a ogni decisione di trading, che formano una combinazione di indicatori e oscillatori che seguono la tendenza.

Il problema dei tempi statici

Esiste, tuttavia, un altro problema con i popolari indicatori che seguono le tendenze che devono essere risolti prima di poter essere utilizzati. Lo stesso indicatore di tendenza può emettere segnali contrastanti se applicato a periodi di tempo diversi. Ad esempio, lo stesso indicatore può indicare una tendenza al rialzo in un grafico giornaliero ed emettere un segnale di vendita e indicare una tendenza al ribasso in un grafico settimanale. Il problema è ulteriormente amplificato con i grafici intraday. Su questi grafici a breve termine, gli indicatori che seguono la tendenza possono oscillare tra i segnali di acquisto e di vendita su base oraria o anche più frequente.

Per combattere questo problema, è utile dividere i tempi in unità di cinque. Nel dividere i grafici mensili in grafici settimanali, ci sono 4,5 settimane per un mese. Passando dai grafici settimanali ai grafici giornalieri, ci sono esattamente cinque giorni di trading a settimana. Avanzando di un livello ulteriormente, dai grafici giornalieri a quelli orari, ci sono da cinque a sei ore in un giorno di negoziazione. Per i day trader, i grafici orari possono essere ridotti a grafici di 10 minuti (denominatore di sei) e, infine, da grafici di 10 minuti a grafici di due minuti (denominatore di cinque).

Il punto cruciale di questo concetto del fattore di cinque è che le decisioni di trading dovrebbero essere analizzate nel contesto di almeno due intervalli di tempo. Se preferisci analizzare le tue decisioni di trading utilizzando grafici settimanali, dovresti anche utilizzare grafici mensili. Se fai trading giornaliero utilizzando grafici a 10 minuti, dovresti prima analizzare i grafici orari.

Gestione del tempo

Una volta che il trader ha deciso il periodo di tempo da utilizzare con il sistema a triplo schermo, lo etichetta come periodo di tempo intermedio. Il lasso di tempo a lungo termine è più lungo di un ordine di cinque; il lasso di tempo a breve termine è più breve di un ordine di grandezza. I trader che effettuano le loro operazioni per diversi giorni o settimane utilizzeranno i grafici giornalieri come intervalli di tempo intermedi. I loro intervalli di tempo a lungo termine saranno grafici settimanali; i grafici orari saranno il loro lasso di tempo a breve termine. I day trader che mantengono le loro posizioni per meno di un’ora utilizzeranno un grafico di 10 minuti come intervallo di tempo intermedio, un grafico orario come intervallo di tempo a lungo termine e un grafico di due minuti come intervallo di tempo a breve termine.

Il sistema di trading a triplo schermo richiede che il grafico per la tendenza a lungo termine venga esaminato per primo. Ciò garantisce che il commercio segua la marea del trend a lungo termine, consentendo al contempo l’ingresso nelle negoziazioni nei momenti in cui il mercato si muove brevemente contro il trend. Le migliori opportunità di acquisto si hanno quando un mercato in crescita fa un declino più breve; le migliori opportunità di vendita allo scoperto sono indicate quando un mercato in ribasso si riprende brevemente. Quando la tendenza mensile è al rialzo, i ribassi settimanali rappresentano opportunità di acquisto. I rally orari offrono opportunità di short quando la tendenza giornaliera è al ribasso.